14. 使用期貨來規避現貨的風險，現貨價格變動標準差為 0.6，期貨價格變動標準差為 0.8，二 者之相關係數為 0.8，試問以下狀況之最佳避險比例？(1 單位現貨用多少單位期貨避險)
(A)0.6
(B)0.8
(C)0.7
(D)1.07

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統計： A(61), B(11), C(7), D(8), E(0) #1801124

詳解 (共 1 筆)

#4584630
共變異數=0.6*0.8*0.8=0.3...
(共 48 字，隱藏中）
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