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115年 - 115-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#143261
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15.在正向市場(Normal Market)中,以買期貨避險者會希望基差(Basis)之絕對值:
(A)變小
(B)變大
(C)不變
(D)無所謂
答案:
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統計:
A(1), B(8), C(2), D(0), E(0) #4000096
詳解 (共 1 筆)
Jerry
B1 · 2026/08/10
#7474542
✅ 答案:(B) 變大 這題前面容易搞混...
(共 352 字,隱藏中)
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15.在正向市場(Normal Market)中,以買期貨避險者會希望基差(Basis)之絕對值: (A)變小 (B)變大 (C)不變 (D)無所謂
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110.在正向市場 (Normal market) 中,以買期貨避險者會希望基差 (basis) 之絕對值:(A)變小 (B)變大 (C)不變 (D)無所謂。
#238793
16.在逆向市場下,採取多頭避險,若基差絕對值變大,則: (A)期貨部位的獲利<現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利>現貨部位的損失 (C)期貨部位的獲利=現貨部位的損失 (D)選項ABC皆非
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17.生產沙拉油的廠商通常會如何避險? (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (C)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
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18.對於能源生產商,較佳的避險方式應為: (A)以氣候衍生性商品規避價格變動的風險,並以能源衍生性商品規避銷售量變動風險 (B)以能源衍生商品規避價格和銷售量變動的風險 (C)以能源衍生性商品規避價格變動風險,並以氣候衍生性商品規避銷售量變動風險 (D)以氣候衍生性商品規避價格和銷售量變動風險
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19.在預期新臺幣對美元之匯率穩定的前提下,臺灣出口商如何避免歐元貨款對新臺幣貶值之損失? (以下答案均為 CME 之契約) (A)買進歐元期貨 (B)賣出歐元期貨 (C)賣出歐元期貨賣權(Put Option) (D)買進歐元期貨買權(Call Option)
#4000100
20.小華賣出 3 月 DJIA 指數期貨,價格為 535.15,並買入 6 月 DJIA 指數期貨,價格為 545.00。當價差(近月-遠月)變為-20 時予以平倉,則損益為何?(假設 DJIA 期約規格為 250) (A)損失$2,537.5 (B)獲利$2,537.5 (C)獲利$507.5 (D)損失$507.5
#4000101
21.某基金價值為 3 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 1.5%,若目前大臺指期 貨的價格為 8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (B)買進 273 口 (C)賣出 173 口 (D)賣出 273 口
#4000102
22.假設買 1 口玉米契約之佣金是 25,保證金 0.15/英斗。若某人買一口契約,價格為 1.35/英 斗,當價格上漲至 1.45 時獲利平倉,則利潤約是保證金之:(玉米期貨 1 口=5,000 英斗) (A)25% (B)5% (C)63% (D)37%
#4000103
23.臺股期貨的原始保證金為每口 338,000 元,維持保證金為 259,000 元。一交易人的保證金帳戶共 有餘額 338,000 元,無任何持倉。該交易人隨後買進一口臺股期貨,期貨價格為 23,775。下列敘 述何者正確? (A)當臺股跌破 23,400 點,交易人需補繳保證金 (B)當臺股跌至 23,200 點時,交易人需補繳 36,000 元保證金 (C)當臺股跌至 23,000 點時,交易人需補繳 155,000 元保證金 (D)當臺股在 24,000 點時,交易人可從保證金帳戶提領出 124,000 元
#4000104
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