22.假設一投資組合由甲、乙兩股票組成，甲占投資組合比重 40%，乙占 60%，甲的預期報酬率標準差為 6%，乙的預期報酬率標準差為 18%，甲與乙的報酬率相關係數為 0.4。請問此一投資組合報酬率變異數為何？
(A)2.04%
(B)1.43%
(C)3.05%
(D)2.53%

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統計： A(13), B(36), C(12), D(6), E(0) #3228123

yazhivogue

B2 · 2025/01/10

#6286728

投資組合報酬率之變異數 = (甲投資比...

(共 219 字，隱藏中）

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Allen

B1 · 2024/05/12

#6094791

Var(Rp)=wa^2×Var(Ra)+wb^2×Var(Rb)+2×wa×wb×ρab×σa×σb

=(0.4)^2×(0.06)^2+(0.6)^2×(0.18)^2+2×0.4×0.6×0.4×0.06×0.18=0.143136