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期貨交易理論與實務
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96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600
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88.黃金期貨賣權之Delta :
(A)大於0
(B)大於1
(C)小於0
(D)小於-1
答案:
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統計:
A(9), B(4), C(19), D(3), E(0) #915961
詳解 (共 1 筆)
cparalph1
B1 · 2026/06/14
#7407214
Delta 的數值範圍對於一般的標準選擇...
(共 108 字,隱藏中)
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33.黃金期貨賣權之Delta : (A)大於0 (B)大於1 (C)小於0 (D)小於1
#915756
89.買入履約價格為800之S&P 500期貨賣權,權利金為30,則最大可能獲利為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)無限
#915962
90.假設目前期貨價格為310,買進十二月S&P 500期或買權(Call),履約價格800,權利金為30, 同時買進十二月期貨賣權(put),履約價格800,權利金為10,此種交易策略損益兩平點的期貨價格為:(A)800(B)820(C)830 (D)840
#915963
91.買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,400,買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約 價格為1,420,請問上述動作與下列何者可組成蝶狀價差策略?(A)買進2 口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410(B)賣出2 口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410(C)賣出2口 9月份S&P 500期貨賣權、履約價格為1,410(D)賣出2 口 12月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410
#915964
92.下列何者是下跨式(Bottom Straddle)策略? (A)賣出2月期貨買權履約價格$575,並買進2月期貨賣權履约價格$575 (B)賣出2月期貨買權履約價格$575,並賣出2月期貨费權履約價格$575 (C)買入2月期貨買權履約價格$575,並賣出2月期貨賣權履約價格$600 (D)買入2月期貨買權履約價格$575,並買進2月期貨賣權履約價格$575
#915965
93.在風險告知書中,提及當交易人在期貨市場虧錢時,其責任範圍是:(A) 對自己帳戶內的任何損失均必須負責(B)交易人負責的範圍僅止於他存在期貨商的保證金(C) 完全看交易人的態度而定(D)風險告知書無此類說明。
#915966
94. TAIFEX公債期貨之報價方式何者正確? (A)採殖利率報價 (B)採含息之價格報價(C)採除息之價格報價(D)以一千元面額為報價單位
#915967
95.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述,何者有誤? (A)開盤時段不接受組合式委託 (B)交易人若下市價委託單則一定可以成交 (C)組合式委託僅有FQK以及I0C兩種時間限制委託單 (D)單一委託的限儐單包括F0K、I0C以及ROD三種時間限制委託單
#915968
96.假設一單位台股期貨契約期初保證金額度為15萬元,維持保證金額度為11萬元,小陳繳予甲期貨商20萬元之保證金,買進一單位台股期貨契約,價格4,500點,請問小陳會在台股期貨價格漲跌超過多少點時,開始被通知補繳所需保證金?(A)上漲450點(B)下跌350點(C)上漲350點(D)下跌450點
#915969
97.期貨商之客戶若以電話下單,業務員於接收客戶下單内容後,必須複誦其内容,若複誦内容客戶無異議,但委託成交回報後,客戶卻說業務員下錯單,則責任歸屬為:(A)業務員必須賠償(B)以複誦的内容為準,來判定責任(C)以客戶自己下單的内容為準,來判定責任(D)實務上並沒有規定責任判定的方法
#915970
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