題組內容

7. 現代投資組合理論 (modern portfolio theory) (10 分；每題 5 分)
假設你有兩支股票 i 與 j，$\sigma_i = 0.10$，$\sigma_j = 0.40$。請回答以下問題：

(1) 如果你以這兩支股票建構投資組合，這兩支股票的權重各為 $x_i = 60\%$，$x_j = 40\%$。如這兩支股票之報酬率的相關係數為 1.0，請問此投資組合的標準差 ($\sigma$) 為何？