題組內容
2. 現代投資組合理論(modern portfolio theory)
(1) 假設你有兩支股票 i 與 j，σᵢ = 0.10，σⱼ = 0.40。請回答以下問題：
(a)如果你以這兩支股票建構投資組合，這兩支股票的權重各為 \( x_{i} = 60\% \) ， \( x_{j} = 40\% \) 。如這兩支股票之報酬率的相關係數為1.0，請問此投資組合的標準差(σ)為何？(5分)
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2. 現代投資組合理論(modern portfolio theory)
(1) 假設你有兩支股票 i 與 j，σᵢ = 0.10，σⱼ = 0.40。請回答以下問題：
(a)如果你以這兩支股票建構投資組合，這兩支股票的權重各為 \( x_{i} = 60\% \) ， \( x_{j} = 40\% \) 。如這兩支股票之報酬率的相關係數為1.0，請問此投資組合的標準差(σ)為何？(5分)