17. 若目前台積電股票市價$250 元,某一台積電股票歐式買權契約(半年後到期)之履約價格$202,目前 買權市價$60,假設半年內台積電公司不發放任何股利,而無風險年利率 2%(單利折現)。若同樣條 件之台積電股票賣權契約市價$10,請問買權與賣權是否存在套利關係?若有,請問如何套利?
(A)無套利關係
(B)有套利關係存在,應賣出買權,同時買進賣權
(C)有套利關係存在,應買進買權,同時賣出賣權
(D)有套利關係存在,應賣出買權,買進股票現貨,同時賣出賣權

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統計: A(33), B(0), C(4), D(2), E(0) #1812812

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#3023108
折現後的 C-P=F 因此 無...
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#4030287
C-P=S-K(1+R)^-TP=C-S...
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