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衍生性商品之風險管理
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114年 - 114-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145035
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9. 下列何項不是以歷史模擬法估算風險值的優點?
(A)簡單容易計算
(B)計算精確
(C)考慮投資組合的風險分散
(D)選項( A )( B )( C )皆非
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10. 下列哪一項對採用蒙地卡羅模擬法估算風險值的敘述是不正確的? (A)假設未來事件會重演 (B)可適用在線性及非線性部位 (C)可能會面臨模型風險 (D)要更精確計算會將模擬更多次數及路徑
#4044708
11. 下列對公司債信用評等的敘述何者是正確的? (A)信用評等越高的公司債,信用風險越高 (B)投資等級的公司債一般流動性比非投資等級的公司債高 (C)非投資等級的公司債風險較投資等級的公司債高 (D)信用風險越高的公司債價格比信用風險低的公司債要高
#4044709
12. 下列何項目是屬於信用風險分析中的主權風險? (A)社會結構與歷史 (B)公共與民間政策 (C)經濟預測 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#4044710
13. 用選擇權評價模型來推導的信用利差分析,下列敘述何項是正確的? (A)公司資產價值的變異性越大,投資人要求的信用利差越大 (B)公司槓桿程度和信用利差成正比 (C)公司債到期期間和信用利差成反比 (D)公司信用利差可視為一個選擇買權
#4044711
14. 下列風險值估算模型的回顧測試的敘述哪一項是正確的? (A)檢視過去用這個方法評估風險值的準確度有多高 (B)回顧測試比較一段期間估計風險值與實際值之差異 (C)回顧測試是確認模型估計結果是否符合最初信賴水準的設定 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#4044712
15. 下列對巴賽爾協定對回顧測試的規範哪一項是正確的? (A)回顧測試的穿透次數越多,表示模型越穩定 (B)回顧測試穿透次數越多乘數(K)也越高,需要提列的資本準備也相對提高 (C)回顧測試中可容許的穿透次數和信用水準有關,信賴水準越高,可容許穿透次數也越多 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#4044713
16. 下列哪一項不是運用變異數共變異數(Delta-Normal)法來估算債券風險值時需要的資訊? (A)債券價格 (B)利率變動的標準差 (C)債券修正存續期間 (D)債券的到期期間
#4044714
17. 下列對系統風險的敘述,何者是正確的? (A)系統風險可以透過多角化投資來分散一部分的風險 (B)經濟變動造成的風險是系統風險 (C)天災人禍造成股票市場波動是事件風險,不屬於系統風險的範圍 (D)銀行內部管理不善導致銀行倒閉,存款人蒙受損失是屬於系統風險
#4044715
18. 下列何者不是壓力測試中對利率風險部分採用的測試模型? (A)重訂價缺口模型 (B)到期期限缺口模型 (C)存續期間缺口模型 (D)再投資風險模型
#4044716
19. 關於法令風險(法律風險),下列何項敘述是不正確的? (A)係指契約本身不具法律效力造成的損失 (B)越權行為造成的損失 (C)衍生性商品因創新快速致監管法令不及規範或規範不明確造成糾紛的損失 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#4044717
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