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題組內容
七、假設今天是7月16日。某公司持有一個股票投資組合，市值為20,000,000美元，該投資組合的β值為0.8。目前指數期貨價格為2,400，且每一口期貨契約的名目價值為指數×250美元。
(b)假設公司改變決策，決定將該投資組合的β值由0.8降低至0.65。公司應該在期貨合約上採取何種部位？(4分)
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詳解 #7563721
題旨分析 本題為**投資組合 β 值調整...
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