11.下列敘述何者錯誤？
(A)Vega 是衡量標的資產的波動率
(B)Gamma 是衡量標的資產價格變動對 Delta 所造成的影響
(C)買入歐式賣權的 Gamma 值為負
(D)Rho 是衡量無風險利率變動對選擇權價格的變化幅度

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