17.假設無風險利率固定，下列哪個美式外匯選擇權之商品傾向被提早執行？商品 1.發放高利率之美式外幣買權；商品 2.發放低利率之美式外幣買權；商品 3.發放高利率之美式外幣賣權；商品 4.發放低利率之美式外幣賣權 (A)1, 3 (B)1, 4 (C)2, 3 (D)2, 4

24.假設有一無股利發放的股票(紅海公司)每股股價 100 元，你賣出其六個月期貨選擇權買權契約，標的 1,000 股，每股執行價 101 元，你想執行一動態 delta 避險策略，去規避所賣選擇權之風險，該選擇權 delta 值 0.50，你將採取策略一使你的部位 delta 中立。假如之後，股價降至每股 99，該選擇權 delta 值下降至 0.40，在當時你採取策略二行動，來平衡你 delta 避險的部位。請問策略一與策略二個是何種作為？ (A)策略一：買進 500 股之股票、策略二買進 100 股之股票 (B)策略一：買進 500 股之股票、策略二賣出 100 股之股票 (C)策略一：賣出 500 股之股票、策略二買進 100 股之股票 (D)策略一：賣出 500 股之股票、策略二賣出 100 股之股票