四、假設有下列兩種股票，期望報酬與標準差如下：若股票A和股票B之間的相關係數是-1，試問當股票A之價格上漲1%，則股票B之價格將如何變動？(6分)

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詳解 #7563754

2026/10/10

題旨分析本題測驗考生對相關係數（$\...

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五、假設股票A與股票B的指數模型(以超額報酬率估計)如下： $R_A = 3\% + 0.7R_M + e_A$ $R_B = -2\% + 1.2R_M + e_B$ $\sigma_M = 20\%; \sigma(e_A) = 30\%; \sigma(e_B) = 40\%$ 其中， RM代表市場指數超額報酬率，σM代表其標準差，且RM、eA、eB彼此互相獨立。假設投資組合Q的組成為：0.20投資於股票A、0.30投資於股票B、0.40投資於市場指數、0.10投資於國庫券(T-bills)。請將投資組合Q的變異數分解為系統性風險與個別風險成分。(8分)

四、假設有下列兩種股票，期望報酬與標準差如下：

若股票A和股票B之間的相關係數是-1，試問當股票A之價格上漲1%，則股票B之價格將如何變動？(6分)

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四、假設有下列兩種股票，期望報酬與標準差如下： 若股票A和股票B之間的相關係數是-1，試問當股票A之價格上漲1%，則股票B之價格將如何變動？(6分)

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四、假設有下列兩種股票，期望報酬與標準差如下：

若股票A和股票B之間的相關係數是-1，試問當股票A之價格上漲1%，則股票B之價格將如何變動？(6分)