3. 在 Delta-Normal VaR(Value at Risk) 概念下，如果金融機構之投資組合為一美元對日圓匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 10，目前美元對日圓匯率為 144，若每日匯率變動率之波動度為 1%，試問：5 天期 95%的風險值為何？(若 N(x)代表標準常態累積到 x 的機率，則 N(1.645)=0.95，N(1.96)=0.975，N(2.3263)=0.99，N(2.5758)=0.995) (A)52.97 (B)63.11 (C)118.44 (D)141.12