26.關於存續期間(Duration)下列敘述何者錯誤？ (A)零息債券的存續期間等於到期日 (B)其他條件不變下，債券票息愈高，存續期間愈短 (C)Macaulay Duration 的計算原理可視為將對應時間乘上加權權重，此加權權重等於每期現金流折現值除以債券價格 (D)即使殖利率變化較大，債券價格變動亦可正確地直接運用修正存續期間乘上殖利率變化數值計算即可獲得